Nse margem de opções de compra de ações

Olá a todos, bem-vindo de volta. Espero que você tenha passado um bom momento durante Diwali. Eu estava de volta a Pune ontem à noite e estava ansioso para voltar a escrever maneiras. Surpreendentemente, mesmo durante as férias. Pensou em escrever algumas vezes. Isso é um bom sinal. De qualquer forma, tem que manter o serviço de Suporte e Resistência em espera por enquanto. A razão é, juntamente com o nível de suporte e resistência, também discutiremos as estratégias de negociação dependendo delas. Essas estratégias envolverão necessariamente opções de venda em momentos em que é imperativo entender como as margens funcionam para opções. Espero que todos vocês tenham passado pela Margin Post no Futures Blog, pois usaremos isso como linha de base aqui. Como vimos no Futures Blog, a margem consiste em duas partes - SPAN e MTM. No entanto, no caso de Opções, é diferente devido à diferença inerente entre Futuros e Opções. Embora ambas as partes estejam vinculadas por contrato Futures e tenham a obrigação de liquidá-lo em Opções, apenas o vendedor tem a obrigação. O comprador de Option tem o direito, mas não a obrigação de cumprir seu lado da pechincha. Então, obviamente, nenhum biscoito ou Diwali é doce para você adivinhar que um comprador da Opção não precisa pagar nenhuma margem. Ele paga o prémio inicial e isso é tão profundo quanto ele pode afundar nele. No entanto, um vendedor (Escritor de opções) recebe o Prêmio por escrever a Opção. Este prémio é adicionado ao requisito de margem e, como no caso do Futures, é calculado diariamente. Se você lembrar as postagens do preço da opção (isto e este), o Premium já cobre o valor intrínseco do componente subjacente ou, em outras palavras, Mark to Market. Para não esquecer, ele também cobre o componente de volatilidade dentro do Premium. Isso significa que o prémio da Opção cobre teoricamente o SPAN, bem como a parte do contrato da MTM. Então, se o premium for Northsouth, seu requerimento de margem muda de acordo com o que você precisa obrigar. Não há MTM ou SPAN, pois não é necessário e você precisa garantir que você mantenha a margem igual ou superior ao prêmio atual do contrato no mercado. Outro não é bom que Margin não vá para níveis ridiculamente baixos, mesmo que o Premium se aproxime de zero, pois há uma margem mínima (Short Option Minimum Charge) que você deve manter com a troca em todos os momentos. Escreverá mais sobre Margem no Futures Blog em um tempo. Não se esqueça de ler e comentar. Também me avise se você tiver alguma dúvida. Bem-vindo novamente mais uma vez. Vamos montar. O NSCCL desenvolveu um mecanismo abrangente de contenção de risco para o segmento Futures amplifier Options. O componente mais crítico de um mecanismo de contenção de risco para NSCCL é o sistema de monitoramento de posição online e margining. O monitoramento real da posição e da posição é feito on-line, de forma intra-dia. O NSCCL usa o sistema SPAN reg (Análise Padrão de Análise de Risco) para efeitos de marketing, que é um sistema baseado em portfólio. O NSCCL cobra margem inicial de frente para todas as posições abertas de um CM com base nas margens calculadas pelo NSCCL-SPAN reg. Um CM é, por sua vez, obrigado a cobrar a margem inicial das TMs e seus respectivos clientes. Da mesma forma, uma TM deve coletar margens iniciais de seus clientes. Os requisitos de margem inicial são baseados em 99 valores em risco em um horizonte temporal de um dia. No entanto, no caso de contratos de futuros (no índice ou títulos individuais), quando não seja possível coletar valor de liquidação de marca para mercado, antes do início da negociação no dia seguinte, a margem inicial é calculada ao longo de dois dias Horizonte temporal, aplicando a fórmula estatística apropriada. A metodologia para cálculo da porcentagem de Valor em Risco é conforme às recomendações do SEBI de tempos em tempos. Requisito de margem inicial para um membro: para posições de clientes - é compensado ao nível do cliente individual e arrecadado em todos os clientes, no nível do Negociador de Compensadores, sem qualquer compensação entre clientes. Para posições proprietárias - é compensado no nível do Trading Clearing Member sem qualquer compensação entre o cliente e as posições proprietárias. Para efeitos da margem SPAN, vários parâmetros são especificados de tempos em tempos. Caso um membro comercial deseje assumir posições comerciais adicionais, o CM deve fornecer Capital Base Adicional (ABC) ao NSCCL. A ABC pode ser fornecida pelos membros sob a forma de Dinheiro, Garantia Bancária, Recibos de Depósito Fixo e valores mobiliários aprovados. Os membros adicionais de Compensação de Capital Base podem fornecer depósito adicional de margem adicional (capital base adicional) ao NSCCL e ou desejarem manter depósitos e ou os valores que são recebíveis da NSCCL, além dos requisitos mínimos de depósito, em relação à margem inicial e / ou outras obrigações. Os membros de compensação podem enviar esses depósitos sob qualquer forma ou combinação dos seguintes formulários: os recebimentos de depósito fixos em dinheiro emitidos por bancos aprovados e depositados com depositários aprovados ou NBCCL Bank Guarantee a favor da NSCCL a partir de bancos aprovados no formato especificado. Valores aprovados em forma de demão depositados com depositários aprovados. Além da margem Span, a margem premium é cobrada aos membros. A margem premium é o valor do cliente sábio pago pelo comprador da opção e é cobrada até a conclusão do pagamento na liquidação do prémio. A margem de atribuição é cobrada em um CM, além da margem SPAN e margem premium. É cobrado em posições atribuídas de CMs para as obrigações de liquidação provisória e final para contratos de opção em títulos indexados e individuais até o pagamento da liquidação de exercícios estar completo. A Margem de cessão é o valor de liquidação do exercício líquido a pagar por um Membro de compensação para a liquidação do exercício intermediário e final e é deduzido dos depósitos efetivos do Membro de Compensação disponíveis para as margens. Todos os depósitos de garantia feitos por CMs são segregados em componente de caixa e componente não monetário. Para o Capital Base Adicional, o componente em dinheiro significa dinheiro, garantia bancária, recibos de depósito fixos, contas de T e títulos de governo datados. O componente não monetário deve significar todas as outras formas de depósitos colaterais, como o depósito de valores mobiliários aprovados. Pelo menos 50 dos depósitos efetivos devem ser na forma de dinheiro. Liquid Networth é calculado reduzindo a margem inicial a pagar em qualquer momento dos depósitos efetivos. O Liquid Networth mantido por CMs em qualquer momento não deve ser inferior a Rs.50 lakhs (referido como Minimum Liquid Net Worth). A margem de atribuição é liberada para os CMs para pagamento de liquidação de exercícios. Requisito de margem inicial Requisito total de margem de SPAN Margem de atribuição de compra premium As margens de exposição para opções e contratos de futuros no índice são as seguintes: Opções de índice e contratos de futuros do Índice: 3 do valor nocional de um contrato de futuros. No caso de opções, ele é cobrado apenas em posições curtas e é 3 do valor nocional das posições abertas. Para contratos de opções e Contrato de Futuros em Títulos Individuais: O maior desvio padrão de 5 ou 1,5 do valor nocional da posição aberta bruta em futuros em títulos individuais e posições abreviadas brutas e brutas em opções de títulos individuais em um subjacente específico. O desvio padrão dos retornos logarítmicos diários dos preços no estoque subjacente no mercado de caixa nos últimos seis meses é calculado mensalmente e mensalmente no final de cada mês. Para o efeito, o valor nocional significa: - Para um contrato de futuros - o valor do contrato no último preço de fechamento do preço negociado. - Para um contrato de opções - o valor de um número equivalente de ações conforme divulgado pelo contrato de opções, no mercado subjacente, com base no último preço de fechamento disponível. No caso de posições de spread de calendário no contrato de futuros, as margens de exposição são cobradas em um terço do valor da posição aberta do contrato de longo prazo do mês. A posição de propaganda do calendário é concedida tratamento de propagação do calendário até o termo do contrato do mês próximo. Os seguintes relatórios de margem são baixados diariamente para os membros: Declaração de Margem dos Membros Compensadores: MG-09 Margem Demonstração do Membro Negociante Participante Custodial: MG-10 Margem Declaração Pagável do Membro Compensador: MG-11 Detalhe Margem Arquivo dos Membros Compensadores: MG - 12 Margem de Nível do Cliente Arquivo de Membros Negociáveis: MG-13 Relatório de margem provisória detalhada para o membro da compensação MG-12 Nível do Cliente Margem Provisória Arquivo de Membros Negociáveis: MG-13 Relatório de benefício de margem cruzada para membro de compensação: MG - 14 Benefício de margem cruzada Relatório para o membro comercial: MG - 15 Relatório de posições deslocadas para membro comercial (XM01) Relatório de posições deslocadas para membro de compensação (XM02) Links relacionados Assista ao mercado Calculadora de margem LiveFampO Zerodha: Membro do NSE amp BSE ndash SEBI Registration no. INZ000031633 CDSL: Serviços de depósito através do Zerodha Securities Pvt. Ltd. ndash SEBI Registration no. IN-DP-100-2017 Negociação de mercadorias através do Zerodha Commodities Pvt. Ltd. MCX: 46025 NCDEX: 1138 ndash SEBI Registration no. INZ000038238 Endereço registrado: Zerodha, 153154, 4th Cross, Dollars Colony, Opp. Clarence Public School, J. P Nagar 4th Phase, Bangalore - 560078, Karnataka, Índia Para quaisquer queixas relativas à corretagem de valores, escreva para complaintszerodha, para DP relacionado a dpzerodha. Certifique-se de ler cuidadosamente o Documento de Divulgação de Riscos conforme prescrito pelo SEBI ICF Impedir transações não autorizadas em sua conta. Atualize suas IDs de números de telefone móveis com seus corretores de estoque. Receba informações de suas transações diretamente do Exchange em seu celular no final do dia. Emitido no interesse dos investidores A KYC é um exercício único durante a negociação em mercados de valores mobiliários - uma vez que o KYC é feito através de um intermediário registrado SEBI (corretor, DP, Fundo mútuo, etc.), você não precisa passar novamente pelo mesmo processo quando se aproxima de outro intermediário . Caro Investidor, se você está se inscrevendo em um IPO, não há necessidade de emitir um cheque. Escreva o número da conta bancária e assine o formulário de inscrição do IPO para autorizar seu banco a efetuar o pagamento em caso de atribuição. Em caso de não atribuição, os fundos permanecerão em sua conta bancária. Como um negócio, não oferecemos dicas de estoque e não autorizamos ninguém a negociar em nome de outros. Se você encontrar alguém que reivindique ser parte da Zerodha e oferecendo esses serviços, envie-nos um e-mail para complaintszerodha