Bollinger bands mean reversion

O Bollinger Bands b System Uma maneira popular de construir um sistema de reversão médio é usar Bandas Bollinger para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Sistemas simples baseados em Bollinger Bands e a variável b registraram resultados que mostram até 75 dos negócios que retornam lucros. Sobre o Sistema Este sistema usa o indicador Bollinger Bands b para determinar quando um mercado ascendente se atrasa temporariamente. O sistema pressupõe que um mercado em uma tendência de alta que seja temporariamente sobrevendido provavelmente retornará à sua tendência de alta rapidamente. O sistema possui dois requisitos que devem ser atendidos para iniciar uma posição longa. Primeiro, o mercado deve negociar acima de sua média móvel simples de 200 dias (SMA). É assim que o sistema isola a negociação apenas para mercados que estão atualmente em tendências elevadas. Em segundo lugar, o market8217s b deve fechar abaixo de 0,2 por três dias seguidos. Este é o componente do sistema que define a condição de sobrevenda. Uma vez que essas duas condições são atendidas, o sistema estabelece uma posição longa no final do terceiro dia. O ponto de saída para este sistema é quando o indicador b fecha acima de 0,8, indicando uma condição de sobrecompra. Este sistema também pode ser negociado no lado curto usando as condições opostas. Para esses negócios, um mercado teria que negociar abaixo do seu SMA de 200 dias e depois fechar com um b acima de 0,8 por três dias consecutivos. A posição curta seria então mantida até o b se fechar abaixo de 0,2. Há também uma versão mais agressiva deste sistema que duplica as posições se o mercado se fechar com um b abaixo de 0,2 em dias adicionais enquanto mantém uma posição longa. O inverso deste funciona para o lado curto também. Regras de Negociação Preço gt 200 dias SMA b fecha abaixo de 0,2 por três dias consecutivos Preço lt 200 dias SMA b fecha acima de 0,8 por três dias consecutivos Sair Curto Quando: Resultados Backtesting Long Trades Este sistema foi testado em vinte ETFs desde a sua criação até o final de 2008. Durante esse período, esses ETFs forneceram um total de 1014 sinais comerciais longos, que é um tamanho de amostra significativo. Nesses negócios, o sistema produziu uma taxa de ganhos de 76,5 e uma razão de lucro de 0,70. Isso indica que o sistema geral teria retornado resultados lucrativos. O comprimento médio do comércio foi de 4,2 dias, portanto, este definitivamente não é um sistema de longo prazo. A versão agressiva do Bollinger Bands b System produziu resultados ainda melhores. Aumentou a taxa de ganhos para 80,7 e também aumentou a relação de lucro para 0,91. Ao negociar o largo e estável SPY ETF, o sistema registrou 111 negociações. Desses negócios, 82 foram lucrativos e a relação de lucro foi de 0,79. Usando a versão agressiva no SPY, o sistema foi rentável 85,6 do tempo com uma relação de lucro de 0,95. Negociações curtas O sistema publicou resultados semelhantes em seus negócios de lado curto durante esse mesmo período de tempo. Ele sinalizou 606 negociações curtas, que produziram uma taxa de ganhos de 70,1 e uma relação de lucro de 0,95. A versão agressiva teve o mesmo impacto no lado curto, pois aumentou a taxa de vitórias para 75,4 e saltou a relação de lucro para 1,34. Análise do sistema Como a maioria dos sistemas de reversão média, o sistema Bollinger Band b produz uma taxa de vitoria muito impressionante. É preciso obter pequenos lucros nos mercados de tendências rapidamente. No entanto, como os outros sistemas de reversão médios em que escrevi, existe um tremendo risco de arruinar com base na vantagem final de qualquer posição determinada. Idealmente, poderíamos ajustar isso adicionando uma perda inicial de parada para cada posição, mas primeiro precisamos saber como isso impactaria os resultados globais. É possível que, enquanto uma parada-perda iria obter o sistema fora do comércio que acabou por limpá-lo, mas quantos comércios também iria parar de sair, que eventualmente passaria a se tornar rentável Um dos aspectos positivos desse tipo de sistema É que está fora do mercado com mais frequência do que no mercado. Seria interessante ver se poderíamos melhorar os resultados ao fazer com que o sistema troquasse outro estilo ou até mesmo investir em ativos de baixo risco enquanto estiver fora do mercado. Exemplos de negociação O sistema Bollinger Band B aplicado ao SPY diariamente. Dando uma olhada no atual gráfico SPY, podemos ver que essa estratégia continuaria a funcionar bem este ano. O preço foi negociado acima do SMA de 200 dias durante todo o ano, e podemos ver claramente três negócios lucrativos que o sistema teria feito. No final de fevereiro, o b parece cair abaixo de 0,2 durante pelo menos três dias. Isso teria sinalizado uma posição longa na faixa de 147 que teria sido fechada com lucro poucos dias depois na faixa de 153. O mesmo aconteceu no final de abril. Este comércio teria sido iniciado na faixa 154 e teria sido encerrado em torno de 158 alguns dias depois. Em junho, podemos ver um bom exemplo de como este sistema testaria os nervos de qualquer pessoa que negocia. O b caiu abaixo de 0,2 por alguns dias no início de junho, que teria desencadeado um preço de compra em torno de 162. No final de junho, o sistema ainda não havia encontrado um ponto de saída e o mercado havia negociado tão baixo quanto 157. No início de julho , O b finalmente disparou após 0,8 e o sistema teria abandonado a posição em torno do break-even. Bollinger Bands Bandas Bollinger foram desenvolvidas pelo famoso comerciante técnico, John Bollinger. As bandas são uma representação gráfica dos desvios padrão de uma média móvel. As variáveis ​​padrão utilizadas para Bollinger Bands são uma média móvel simples de 20 dias e 2 desvios padrão dessa média. O objetivo das Bandas Bollinger é fornecer uma perspectiva do que é razoavelmente alto ou baixo em relação a um preço médio. B é um derivado de Bollinger Bands que mostra onde o preço é relativo às bandas. Seu valor será 0 quando o preço for negociado na faixa mais baixa, e seu valor será 1 quando o preço for negociado na banda superior. É calculado dividindo a diferença entre o preço e a banda inferior pelos diferentes entre as bandas superior e inferior. B (faixa inferior do preço 8211) (banda inferior da banda superior 8211) O resultado é um indicador oscilante que fornece uma visão de um mercado sobrecompra ou sobrevenda. Derek Phelps diz que seus resultados parecem encorajadores. Eu sou um adepto do desenvolvedor Ninja e melhorando as características comerciais das estratégias automatizadas. Vou codificar seu algorythim com alguns aprimoramentos e enviar-lhe (este site) os resultados e a estratégia de trabalho quando (se) for bem sucedido. Desejo-me a sorte, Andrew Selby diz que é bastante difícil usar opções em vez de uma parada. Como você sabe, as opções não são um contrato contínuo. Você deve decidir como e quando rolar a opção, além de decidir qual greve para comprar. As opções tornam a análise muito mais complicada. Eles também podem tornar os retornos muito mais lucrativos. Derek Phelps diz sucesso Um aumento de 10 vezes na rentabilidade. Eu testei a estratégia na série ES com suas configurações padrão para o período de 5 anos anterior com esses resultados8230 Resumo: my. jetscreenshot1371920170822-mtkq-265kb Criei a estratégia BollB2Speed ​​com vários aprimoramentos e a mesma série agora retorna8230 Resumo: my. jetscreenshot1371920170822- Lza5-270kb Gráfico: my. jetscreenshot1371920170822-vvx8-283kb TotalNet: 106K, ProfitFactor: 3.01, Rentável 75 (3 out of 4 trades), Average Trade 630. Como você pode ver, aumentamos muito o número de negociações feitas pelo padrão configurações. Para limitar as entradas ruins inerentes à puxar muitos outros negócios, limitou-me a usar apenas os dois controles (Bollb e SMA) delineados na especificação original, com algumas novas torções, uso um sistema duplo Bollb com períodos longos e curtos E uma função SMA Slope para restringir negociações quando a inclinação é inferior a -30. Como I8217m um comerciante de Forex e meu corretor não fornecem dados do Futuros, eu lhe enviarei a estratégia para testar em sua outra série de preços mencionada em seu artigo, juntamente com um artigo que escrevi detalhando o desenvolvimento de estratégias. Eu não tive o tempo (motivação para testar ainda mais com estratégias de gerenciamento de dinheiro, mas eu dobrei o indicador Bollb em outra estratégia completa que eu escrevi que possui extensos recursos de gerenciamento incluídos para você realizar mais testes, se você quiser. Obrigado pela idéia, Eu gostei do desafio Derek 8211 that8217s incrível. Eu realmente aprecio você compartilhando os resultados com todos. Eu uso um sistema dual Bollb com períodos longos e curtos. É o mesmo que dizer que você tem um período rápido e um curto período, inicialmente lido Como um período para negociação longa e vice-versa, mas isso não me fez sentido. Curvas de Regressão Linear versus Bandas de Bollinger Na minha última publicação, mostrei o que era uma curva de regressão linear, essa publicação usaria isso como parte de uma negociação de reversão média Estratégia. A estratégia é simples: Calcule uma capacidade 8216average 8217 e uma rotação 8216deviation8217 Se o preço Close for maior do que a média desejada, vá curto (e feche quando você atravessa a média) Se O preço de fechamento é menor do que a média de desvio ir longo (e fechar quando você atravessa a média) Dois casos serão analisados, uma estratégia usará uma média móvel simples (SMA), a outra usará a curva de regressão linear (LRC) Pela média. A função de desvio será a Devolução Padrão, Rácio Real Médio e LRCDeviation (o mesmo que o desvio padrão, mas substituirá a média com o LRC). Resultados (Lookback 20 e Deviation Multiplicador 2: Ratio Sharpe Anualizado (Rf0) GSPC 0.05257118 Desvio Padrão Médio 8211 Médio Simétrico 0.2535342 Avançado Simétrico Médio 8211 Médico Real Alcance 0.1165512 Desvio Médio Médio 8211 LRC 0.296234 Curva de Regressão Linear 8211 Desvio Padrão 0.2818447 Curva de Regressão Linear 8211 Média True Range 0.5824727 Curva de Regressão Linear 8211 LRC Desvio 0.04672071 A escala de cores é diferente entre os dois gráficos, no entanto, a proporção de Sharpe está escrita em cada célula. As cores mais claras indicam um melhor desempenho. Durante um período de 13 anos e comercializando o GSPC, o LRC alcançou um Sharpe de 0,6 onde, como o SMA alcançou um sharpe de 0,3. O LRC aparece superior ao SMA.